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2016年阳光私募九大策略排行榜
发布者: 发布时间:2016-09-22 17:41:10 点击数:

 2016年阳光私募九大策略排行榜

 

 

 

 

排名标准:

 

  1. 股票策略、债券策略:私募管理人需在基金业协会有备案数据,且管理规模超过10亿元。

 

  2. 相对价值策略、期货策略、宏观对冲策略和组合基金:私募管理人需在基金业协会有备案数据,且管理规模超过1亿元。

 

  据格上理财统计,阳光私募行业今年平均收益-4.18%,同期沪深300指数下跌10.81%,创业板指数下跌19.24%。依据不同投资策略,格上理财对阳光私募基金今年表现进行排名,主要包括股票策略、阿尔法策略、套利策略、量化对冲复合策略、债券策略、主观期货、程序化期货、宏观对冲和组合基金等九大策略。

 

  股票策略

 

  今年以来,股票型私募基金平均收益为-6.85%.其中,前1/4今年以来平均收益为7.29%,管理规模超过10亿的私募平均收益为-4.83%。在本次排名前十的股票策略私募基金中,菁英时代投资旗下基金“菁英时代国投大盈1号”连续两月夺得股票型私募基金榜首,据格上理财了解,菁英时代投资以精选个股为主要投资策略,持股较为集中,布局偏好医药、TMT、新能源、高端制造等行业,旗下基金“菁英时代国投大盈1号”今年以来收益主要来源于公司布局了近5成的医药行业个股。

 

  

 

股票策略基金今年以来收益前十

注:参与排名的基金均为2016.8.252016.8.31公布净值、非结构化且有明确私募机构的阳光私募基金

排名 基金简称 基金经理 私募公司 今年以来收益

1 菁英时代国投大盈1 陈宏超 菁英时代投资 37.72%

2 稳健增长(外贸) 宋炳山 尊嘉资产 33.57%

3 金诚立达海中湾8 -- 海中湾投资 31.53%

4 弘尚资产灵活配置 于龙 弘尚资产 29.59%

5 海中湾(齐鲁)3 吕强,段成玉 海中湾投资 26.58%

6 海中湾2 吕强,段成玉 海中湾投资 24.84%

7 海中湾(中信)基金1 -- 海中湾投资 23.27%

8 弘尚资产耕耘中国A 于龙 弘尚资产 22.62%

9 盈阳十九号 傅夷 盈阳资产 21.59%

10 高毅邻山1 冯柳 高毅资产 17.06%

  注:本表仅统计管理规模超过10亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,

 

  由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

 

  相对价值策略

 

  8月,相对价值策略平均收益为0.69%,旗下套利策略和阿尔法策略均获得了正收益。受益于基差的逐渐收窄,8月阿尔法策略获取了0.99%的正收益,在相对价值旗下的各个子策略中排名第一。

 

  8月,塞帕思量化旗下的两只基金依然稳居相对价值策略冠亚军。据格上理财调研了解,塞帕思量化团队从去年8月开始做阿尔法,目前团队共12人,团队成员多为理工科背景。在投资上,他们主要通过中证500来进行对冲,模型中以基本面因子为主。塞帕思量化之前主要以投顾的形式发行产品,目前公司正在在申请私募管理人资格。

 

阿尔法策略今年以来收益前十

  注:参与排名的基金为2016.8.252016.8.31公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金

 

排名 基金简称 基金经理 私募公司 今年以来收益

1 游骑兵1 梁黄炫,王潇航 塞帕思量化 20.50%

2 冠军侯2 梁黄炫,王潇航 塞帕思量化 20.46%

3 九坤量化对冲2 王琛 九坤投资 11.10%

4 盈怡一号 刘菁菁 盈阳资产 10.49%

5 证大金马量化中性1 刘兵 证大投资 10.39%

6 盈定三号 刘菁菁 盈阳资产 9.70%

7 盈定二号 刘菁菁 盈阳资产 9.67%

8 华闻杉树1 刘世伟 杉树资产 7.82%

9 华闻杉树2 刘世伟 杉树资产 7.70%

10 海通玄武杉树2 刘世伟 杉树资产 6.41%

  注:本表仅统计管理规模超过1亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,

 

  由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

 

套利策略今年以来收益前十

  注:参与排名的基金为2016.8.262016.9.1公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金

 

排名 基金简称 基金经理 私募公司 今年以来收益

1 广盈2号信合东方 黄如洪 倚天阁投资 11.51%

2 泓信泓时2 尹克 泓信投资 10.87%

3 泓信泓时三号 尹克 泓信投资 9.73%

4 信合东方5 黄如洪 倚天阁投资 9.35%

5 信合东方1 黄如洪 倚天阁投资 9.35%

6 因诺套利1 徐书楠 因诺资产 9.21%

7 信合东方2 黄如洪 倚天阁投资 9.11%

8 领新元成6 刘东明 领新投资 8.83%

9 明溪1 张杰平 牧鑫资产 7.70%

10 因诺天恒 徐书楠 因诺资产 6.78%

  注:本表仅统计管理规模超过1亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,

 

  由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

 

  量化对冲复合策略

 

  截至8月底,量化对冲复合策略排名前5的基金中因诺资产包揽了前3,其中“因诺天跃”为今年以来量化对冲复合策略的冠军,今年以来收益达到38.98%,据格上理财了解,去年股指期货受限之前,因诺旗下基金的业绩主要来源于套利策略,而今年策略的收益多来源于股票多头和CTA,目前该基金的策略包含套利、阿尔法、股票多头以及商品期货的CTA等。

 

量化对冲复合策略今年以来收益前五

  注:参与排名的基金为2016.8.252016.8.31公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金

 

排名 基金简称 基金经理 私募公司 今年以来收益

1 因诺天跃 徐书楠 因诺资产 38.98%

2 因诺启航1 徐书楠 因诺资产 18.70%

3 因诺启航2 徐书楠 因诺资产 16.40%

4 宽投量化对冲1 钱成 宽投资产 14.46%

5 泓信全景一号 尹克 泓信投资 12.46%

  注:本表仅统计管理规模超过1亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,

 

  由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

 

  管理期货策略

 

  8月份,商品期货市场整体处于震荡盘整状态,出现缓涨急跌、先涨后跌态势,各个大类品种内部分化严重,差异巨大。在市场流动性较好的33个品种中,有20个品种上涨,13个品种下跌,其中焦炭、焦煤涨幅占据前两名,涨幅超过10%,同为黑色系的铁矿石本月表现最差,跌幅达到了7.58%。类似的分化情况在农产品、化工品等板块均能找到。本月在市场震荡的大环境下,期货策略私募基金的平均收益略显颓势。

 

  据格上理财统计,本月管理期货平均收益-0.23%,在本月九大策略中收益垫底。在排行榜中,元葵产业宏观对冲基金以76.04%的收益占据榜首,据格上理财了解,其主要收益还是来源于今年4-5月黑色和农产品火爆行情,在随后6-8月份收益反而有小幅回吐,元葵资产在商品期货投资策略上,除不活跃品种外,基本全品种覆盖,尤其是黑色、有色、化工、农产品等。此外,格上理财发现,在程序化期货榜单中,富善投资仍然占据一半席位,据格上理财了解,8月份,富善投资靠着黑色板块月初的小趋势实现了小幅盈利。

 

  

 

主观期货策略今年以来收益前五

注:参与排名的基金为2016.8.252016.8.31公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金,单账户期货除外

主观期货

排名 基金简称 基金经理 私募公司 今年以来收益

1 元葵产业对冲基金 施振星 元葵资产 76.04%

2 合顺伟业对冲基金 -- 东航金控 56.09%

3 量金优利CTA二号 -- 量金资产 55.78%

4 常然鸿凯1 林军 鸿凯投资 55.66%

5 晖盈1 杨洁 莲华投资 38.76%

  注:本表仅统计管理规模超过1亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,

 

  由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

 

  

 

程序化期货策略今年以来收益前十

注:参与排名的基金为2016.8.252016.8.31公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金,单账户期货除外

程序化期货

排名 基金简称 基金经理 私募公司 今年以来收益

1 博弘数君鲲鹏全对冲 李隽 博弘数君 31.94%

2 九坤量化4 王琛 九坤投资 25.88%

3 明汯CTA2 裘慧明 明汯投资 17.85%

4 珺容-金吾量子基金 毛科技 珺容投资 15.58%

5 富善致远CTA5 林成栋 富善投资 13.23%

6 圆融进取1 宋易朋 圆融投资 13.10%

7 富善致远CTA1 林成栋 富善投资 12.79%

8 富善致远CTA7 林成栋 富善投资 12.14%

9 富善致远CTA10 林成栋 富善投资 12.03%

10 富善致远CTA6 林成栋 富善投资 11.95%

  注:本表仅统计管理规模超过1亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,

 

  由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

 

  债券策略

 

  今年以来债券策略基金平均收益为4.95%,其中,8月份债券型私募基金平均收益0.79%,相较于7月份(0.56%)有所上升。日盛联合资产旗下的基金“日盛固收4号”依然表现出众,摘得债券策略今年以来的收益冠军,“日盛固收4号”以4-5倍的杠杆投资于票面利率在7.5%-8.5%的一般企业债,8月中旬,其认为债市大的利好告一段落,因此集中卖出了一批债券,为投资人取得了较好的资本利得收益,8月净值增长7.7%。暖流资产旗下的基金“暖流债券1号”债券今年以来收益居第二位,基金回报大部分来自于信用杠杆策略,小部分来自于利率债和可转债的波段性交易,基金配置的信用债贡献较大。

 

  

 

债券策略今年以来收益前十

注:参与排名的基金为2016.8.252016.8.31公布净值且有明确投资顾问的阳光私募基金,以基金整体收益率为准

排名 基金简称 基金经理 私募公司 今年以来收益

1 日盛固收4 王伟伟 日盛联合资产 44.40%

2 暖流债券1 程鹏 暖流资产 28.83%

3 天弘蓝石强债2 朵元 蓝石资管 24.74%

4 汇势通方相纯债1 谢华鹏 汇势通投资 22.10%

5 青骓增强收益 张志斌 青骓投资 22.56%

6 天弘蓝石强债1 朵元 蓝石资管 12.71%

7 达仁通宝3 高振刚 达仁投资 9.40%

8 泰诚龙舞系列8 张文杰 泰诚资本 8.56%

9 博道债券多利2 陈芳菲 博道投资 8.08%

10 合晟同晖1 胡远川 合晟资产 8.02%

  注:本表仅统计管理规模超过10亿的私募管理人及旗下的非单账户基金,

 

  由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

 

  宏观对冲策略

 

  宏观对冲策略型基金8月表现突出,月平均收益1.14%,在各策略基金中排名第二,仅次于股票策略(1.63%)。据格上理财统计,尊嘉资产旗下的“尊嘉新盈冲”和嘉理资产旗下的“嘉锐一期”自3月以来轮流占据着该策略基金今年以来排名的前两把交椅。

 

  格上理财发现,泊通投资旗下有4只基金此次跻身宏观对冲基金前十行列。据格上理财了解,泊通投资运用多因子量化模型计算同一时间不同市场的风险收益比,配合公司自主研发的不同市场的策略,进行大类资产配置。

 

宏观对冲策略今年以来收益前十

  注:参与排名的基金为2016.8.252016.8.31公布净值且有明确私募机构的阳光私募基金

 

排名 基金简称 基金经理 私募公司 今年以来收益

1 尊嘉新盈冲 宋炳山 尊嘉资产 21.60%

2 嘉锐一期 李建春 嘉理资产 20.76%

3 泊通2号展期 卢洋 泊通投资 16.20%

4 泊通1 卢洋 泊通投资 9.72%

5 元葵复利3 施振星 元葵资产 9.52%

6 泊通新价值1 卢洋 泊通投资 8.26%

7 引玉2 许巳阳 银叶投资 7.31%

8 泊通泊岸1 卢洋 泊通投资 6.39%

9 凯丰宏观对冲9 吴星 凯丰投资 5.82%

10 乐瑞宏观配置 唐毅亭 乐瑞资产 2.92%

  注:本表仅统计管理规模超过1亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,

 

  由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。来源:格上理财研究中心

 

  组合策略

 

  随着8A股市场的回暖,目前仍以配置股票型基金为主的组合基金创造了0.92%的月平均收益,在各策略中排名第4。今年以来,组合基金平均收益-1.87%,跌幅比上月(-3.47%)减小了近一半。据格上理财统计,前海旗隆基金旗下的“前海旗隆金融工程1期”以15.85%的收益位居组合基金排行榜榜首。

 

  据格上理财了解,“前海旗隆金融工程1期”是前海旗隆基金成立的首只偏股型公募基金的FOF基金。该基金采用金融工程工具进行建模,主要操作手法为择时申赎公募基金,辅以股票和私募基金,投资手法较为创新。

 

  

 

组合基金今年以来收益前十

注:参与排名的基金均在2016.8.252016.8.31公布净值,所投标的包括阳光私募基金、公募基金

排名 基金简称 基金经理 私募公司 今年以来收益

1 前海旗隆金融工程1 代雪峰 前海旗隆基金 15.85%

2 博孚利聚强1 何阳阳 博孚利资产 14.20%

3 东方红2 崔树霖 泛融金资产 11.18%

4 鼎实FOF母基金 彭芳田 好投投资 10.06%

5 太极2 柏璐 泛融金资产 7.93%

6 幸福基业家庭财富 刘波 臣君资产 7.54%

7 融智FOF5 李春瑜 排排网投资 6.63%

8 博识众彩TOF -- 华宝信托 6.10%

9 新方程对冲精选H1 乐嘉庆 新方程投资 5.98%

10 慧创FOF稳健1 黄晓雯 慧创投资 4.98%

  注:本表仅统计管理规模超过1亿元的私募管理人及旗下的非单账户基金,

 

  由于净值披露时间不统一,可能影响部分排名。

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